Semillero de investigación: Estrategias de Trading Algorítmico
El grupo de trabajo denominado “Estrategias de Trading Algorítmico” actualmente conformado por estudiantes del doctorado en Economía, de la maestría en Finanzas Cuantitativas, del pregrado en Finanzas y egresados de la maestría en Finanzas Cuantitativas, bajo el liderazgo del profesor Hugo Eduardo Ramírez, ha venido trabajando desde el segundo semestre del 2019 y en principio tratamos temas relacionados con la consecución automatizada de información financiera de activos tales como acciones, criptomonedas e índices, entre otros.
Además, se han adelantado estudios, desarrollos e implementaciones de estrategias de inversión automatizadas y mediadas por lenguajes de programación, en particular Python. Estos desarrollos se han tratado de estandarizar para que permitan tanto el uso en tiempo real de las estrategias implementadas, como su uso en el apoyo de procesos de formación de estudiantes de la facultad de Economía.
Líneas de Investigación del Semillero:
Este semillero de investigación cuenta con 5 líneas de investigación que son:
Estudio e implementación de estrategias de inversión automatizadas.
Implementación de una plataforma estandarizada que permita el uso en tiempo real de las estrategias implementadas.
Desarrollo e implementación de plataforma de apoyo a la docencia en los temas objeto de estudio del grupo.
Estudio de los últimos avances en temas de algotrading, con artículos publicados en revistas de alto impacto.
Extensión de artículos a través del desarrollo de estrategias propias emergentes en el grupo.
Propósitos o actividades:
Consolidación de un grupo de trabajo conformado por estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Economía. Actualmente están asistiendo a las sesiones quincenales aproximadamente 8 personas en promedio.
Estructuración de librerías escritas en Python para la extracción automatizada de bases de datos asociadas a activos financieros desde diversas fuentes tales como Yahoo Finance, Alpha Vantage, Quandl, entre otras.
Implementación de algunas estrategias de inversión automatizadas, escritas en Python, tales como “Momentum”, ”Pairs Trading”, entre otras.
Construcción de la primera versión de la página web del grupo de trabajo e investigación en estrategias de trading algoritmico
Dirección del Semillero
Hugo Eduardo Ramirez Jaime hugoedu.ramirez@urosario.edu.co
Julian Fernando Sanchez Lopez julianf.sanchez@urosario.edu.co
Integrantes
Nombre |
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Hugo Eduardo Ramirez Jaime |
Juan Sebastián Galeano Deaza |
Juan Felipe Romero Ramirez |
Oscar Samuel Fernandez Barreto |
Juan Sebastián Quintero Quintero |
Julián Fernando Sánchez López |